Сравнение MSTR с IAK
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 12.67%/yr for IAK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 20.92% против 12.67% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IAK
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам MSTR и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.11% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Correlation
The correlation between MSTR and IAK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.35 |
The correlation between MSTR and IAK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IAK — Ранг доходности на риск
MSTR
IAK
Сравнение MSTR c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.57 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.27 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IAK
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.38% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -7.62% | -68.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -11.58% | -65.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -14.76% | -69.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -44.95% | -44.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -0.23% | -73.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.11% | -70.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.41% | +49.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IAK
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 5.49% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 10.75% | +46.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 15.10% | +56.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 18.14% | +72.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 20.92% | +52.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IAK
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.60% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IAK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IAK's -77.38%.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор