Сравнение MSTR с IAI
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 19.37%/yr for IAI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции IAI по среднегодовой доходности: 20.92% против 19.37% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам MSTR и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Correlation
The correlation between MSTR and IAI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IAI — Ранг доходности на риск
MSTR
IAI
Сравнение MSTR c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.17 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.33 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IAI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -75.46% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -16.52% | -60.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -23.14% | -54.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -28.84% | -55.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -40.38% | -48.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -2.81% | -71.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -22.63% | -63.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 5.80% | +47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IAI
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 5.98% | +15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 15.34% | +42.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 19.44% | +51.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 21.48% | +69.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 22.85% | +50.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IAI
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IAI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IAI's -75.46%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор