Сравнение MSTR с HOOD
MSTR (Strategy Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -18.41%, а HOOD немного выше – -17.60%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -15.80% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between MSTR and HOOD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between MSTR and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
HOOD:
$85.27B
MSTR:
-$40.19
HOOD:
$2.07
MSTR:
77.72
HOOD:
21.83
MSTR:
1.13
HOOD:
8.80
MSTR:
$490.47M
HOOD:
$3.91B
MSTR:
$334.08M
HOOD:
$2.86B
MSTR:
$466.93M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. HOOD — Ранг доходности на риск
MSTR
HOOD
Сравнение MSTR c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.46 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.83 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и HOOD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.21% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -57.26% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -57.26% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -38.88% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -60.85% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 31.69% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и HOOD
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 23.07% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 50.85% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 69.33% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 74.06% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 74.06% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и HOOD
Ни MSTR, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and HOOD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор