PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с GARP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 18.96%/yr for GARP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%165.64%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between MSTR and GARP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.49

The correlation between MSTR and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

MSTR vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.93

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.53

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.65

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.37

-11.64

MSTR vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и GARP

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-31.34%

-68.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-13.69%

-62.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-23.73%

-53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-30.61%

-53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-4.27%

-69.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-7.35%

-79.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

3.49%

+49.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и GARP

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

7.61%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

15.12%

+42.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

18.79%

+52.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

22.11%

+68.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

23.95%

+49.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и GARP

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTR and GARP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs GARP's -31.34%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор