Сравнение MSTR с EOSE
MSTR (Strategy Inc) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 220.88% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between MSTR and EOSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and EOSE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
EOSE:
$3.30B
MSTR:
-$40.19
EOSE:
-$1.45
MSTR:
77.72
EOSE:
12.40
MSTR:
$490.47M
EOSE:
$160.71M
MSTR:
$334.08M
EOSE:
-$163.73M
MSTR:
$466.93M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. EOSE — Ранг доходности на риск
MSTR
EOSE
Сравнение MSTR c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.60 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.16 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и EOSE
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.88% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -77.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -87.18% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -96.77% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -80.09% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -72.37% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 39.66% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и EOSE
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 31.08% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 91.90% | -34.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 115.13% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 117.06% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 112.92% | -39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и EOSE
Ни MSTR, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and EOSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (31.08%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор