Сравнение COIN с BITO
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, COIN returned 19.74%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности COIN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $1.26B | $1.17B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам COIN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -13.97% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between COIN and BITO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between COIN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. BITO — Ранг доходности на риск
COIN
BITO
Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.25 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и BITO
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -77.86% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -54.47% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -54.47% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.29% | -49.81% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.85% | -37.21% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.71% | 35.90% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и BITO
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 8.06% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 32.73% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 44.11% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.12% | 54.54% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.03% | 54.54% | +30.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и BITO
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and BITO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.74%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BITO's -77.86%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор