PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIN и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.
-24.18%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-17.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-24.03%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -24.18%, а BITO немного выше – -24.03%.


COIN

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-24.18%
6 месяцев
-53.92%
1 год
-6.28%
3 года*
39.17%
5 лет*
10 лет*

BITO

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.03%
6 месяцев
-45.66%
1 год
-26.26%
3 года*
24.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coinbase Global, Inc.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

COIN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг доходности на риск COIN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COINBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.62

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.49

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

-1.02

+0.97

COIN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COINBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между COIN и BITO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BITO

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%.


TTM202520242023
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
81.78%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок COIN и BITO

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


COINBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-77.86%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-50.05%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-47.60%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.67%

-36.58%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

23.92%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BITO

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COINBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

10.67%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.97%

36.60%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.16%

45.24%

+29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.01%

55.75%

+30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.01%

55.75%

+30.26%