Сравнение COIN с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение COIN с BITO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или BITO.

Корреляция

Корреляция между COIN и BITO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COIN

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

1.28

BITO:

1.97

Коэф-т Сортино

COIN:

2.17

BITO:

2.58

Коэф-т Омега

COIN:

1.24

BITO:

1.30

Коэф-т Кальмара

COIN:

1.64

BITO:

2.39

Коэф-т Мартина

COIN:

5.04

BITO:

8.41

Индекс Язвы

COIN:

21.88%

BITO:

13.45%

Дневная вол-ть

COIN:

86.38%

BITO:

57.35%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

COIN:

-23.07%

BITO:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью 6.32%.

COIN

С начала года

10.72%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

10.37%

1 год

105.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

6.32%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

49.21%

1 год

114.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIN

BITO

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COIN

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BITO

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 57.92%.

	TTM	2024	2023
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	57.92%	61.58%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок COIN и BITO

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COIN

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BITO

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COIN

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COIN с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COIN и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и BITO

COIN

BITO

Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BITO

Просадки

Сравнение просадок COIN и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество