PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COIN с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIN с BITO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или BITO.

Корреляция

Корреляция между COIN и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

0.34

BITO:

1.03

Коэф-т Сортино

COIN:

1.06

BITO:

1.71

Коэф-т Омега

COIN:

1.12

BITO:

1.20

Коэф-т Кальмара

COIN:

0.38

BITO:

1.85

Коэф-т Мартина

COIN:

0.79

BITO:

4.15

Индекс Язвы

COIN:

28.02%

BITO:

13.90%

Дневная вол-ть

COIN:

86.33%

BITO:

54.52%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

COIN:

-28.12%

BITO:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 9.90%.

COIN

С начала года

3.46%

1 месяц

46.38%

6 месяцев

-19.50%

1 год

28.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

9.90%

1 месяц

24.45%

6 месяцев

12.66%

1 год

55.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BITO

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 57.32%.

TTM20242023
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.32%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок COIN и BITO

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BITO

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...