Сравнение COIN с BITO
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, COIN returned 34.66%/yr vs 16.49%/yr for BITO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -33.62%, а BITO немного выше – -32.58%.
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -13.97% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between COIN and BITO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between COIN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. BITO — Ранг доходности на риск
COIN
BITO
Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.45 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и BITO
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -77.86% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -53.50% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -53.50% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -53.50% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -36.87% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 31.47% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и BITO
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 13.03% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.05% | 34.32% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 44.22% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 55.03% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 55.03% | +30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и BITO
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and BITO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.58%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BITO's -77.86%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор