PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, COIN returned 40.88%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COIN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -27.42%, а BITO немного ниже – -28.44%.

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-27.42%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-17.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between COIN and BITO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.67

The correlation between COIN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

COIN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COINBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.97

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-1.39

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.83

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COINBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.10

-0.05

Просадки

Сравнение просадок COIN и BITO

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-77.86%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-50.64%

-15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-50.64%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

-50.64%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.84%

-36.75%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.86%

29.27%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BITO

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

9.03%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.97%

33.71%

+17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.03%

43.61%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

55.10%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.36%

55.10%

+30.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BITO

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COIN and BITO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs BITO's -77.86%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор