Сравнение MSTR с CELH
MSTR (Strategy Inc) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 20.92% против 42.47% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам MSTR и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between MSTR and CELH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between MSTR and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CELH:
$7.58B
MSTR:
-$40.19
CELH:
$0.61
MSTR:
77.72
CELH:
2.39
MSTR:
1.13
CELH:
19.03
MSTR:
$490.47M
CELH:
$2.97B
MSTR:
$334.08M
CELH:
$1.47B
MSTR:
$466.93M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CELH — Ранг доходности на риск
MSTR
CELH
Сравнение MSTR c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.53 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.01 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CELH
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -77.86% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -57.22% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -77.86% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -77.86% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -77.86% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -69.64% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -27.92% | -58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 30.17% | +22.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CELH
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.40% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 37.07% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 56.39% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 65.27% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 68.91% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CELH
Ни MSTR, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CELH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор