PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с CDNS

Последнее обновление 17 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MSTR returned 21.23%/yr vs 31.94%/yr for CDNS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 21.23% против 31.94% соответственно.

MSTR

1 день
-6.35%
1 месяц
-30.78%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-26.68%
1 год
-67.87%
3 года*
61.16%
5 лет*
14.25%
10 лет*
21.23%

CDNS

1 день
-1.69%
1 месяц
11.70%
С начала года
24.08%
6 месяцев
21.38%
1 год
28.94%
3 года*
18.04%
5 лет*
24.26%
10 лет*
31.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-19.18%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		24.08%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between MSTR and CDNS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.01B

CDNS:

$106.16B

EPS

MSTR:

-$40.19

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

MSTR:

76.99

CDNS:

19.18

Коэффициент P/B

MSTR:

1.12

CDNS:

12.17

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с APHCDNS с LSCCCDNS с MPWR

Доходность на риск

MSTR vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.75

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.31

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.01

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

2.13

-3.40

MSTR vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CDNS

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-93.13%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-28.85%

-47.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-29.05%

-48.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-29.59%

-54.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-32.12%

-57.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.08%

-6.85%

-67.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-39.61%

-46.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.40%

13.63%

+39.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CDNS

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.11%

16.63%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.88%

31.63%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.64%

38.96%

+32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.60%

36.20%

+54.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.87%

34.14%

+39.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CDNS

Ни MSTR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
124.30M
1.47B
(MSTR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and CDNS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (22.11%) compared to CDNS (16.63%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор