PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с LSCC

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или LSCC.

Основные характеристики


CDNSLSCC
Дох-ть с нач. г.11.44%8.35%
Дох-ть за 1 год54.37%-11.91%
Дох-ть за 3 года31.84%17.73%
Дох-ть за 5 лет39.97%43.41%
Дох-ть за 10 лет35.06%25.58%
Коэф-т Шарпа2.06-0.20
Дневная вол-ть27.44%47.36%
Макс. просадка-93.13%-97.34%
Current Drawdown-2.70%-23.14%

Фундаментальные показатели


CDNSLSCC
Рыночная капитализация$82.63B$10.28B
Прибыль на акцию$3.82$1.85
Цена/прибыль79.4640.41
PEG коэффициент2.823.18
Выручка (12 мес.)$4.09B$737.15M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$452.05M
EBITDA (12 мес.)$1.42B$248.61M

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между CDNS и LSCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности CDNS и LSCC

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LSCC по среднегодовой доходности: 35.06% против 25.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
-15.57%
CDNS
LSCC

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Lattice Semiconductor Corporation

Сравнение дивидендов CDNS и LSCC

Ни CDNS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение CDNS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.20

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и LSCC

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и LSCC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
-0.20
CDNS
LSCC

Сравнение просадок CDNS и LSCC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и LSCC


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-23.14%
CDNS
LSCC

Сравнение волатильности CDNS и LSCC

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 9.39%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
14.36%
CDNS
LSCC