Сравнение CDNS с ORCL
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CDNS returned 31.90%/yr vs 17.20%/yr for ORCL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 31.90% против 17.20% соответственно.
CDNS
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 31.90%
ORCL
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам CDNS и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 21.27% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ORCL Oracle Corporation | -14.74% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between CDNS and ORCL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between CDNS and ORCL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$103.76B
ORCL:
$481.44B
CDNS:
$4.28
ORCL:
$5.86
CDNS:
88.48
ORCL:
28.18
CDNS:
6.75
ORCL:
1.15
CDNS:
18.74
ORCL:
7.15
CDNS:
11.89
ORCL:
11.18
CDNS:
$5.53B
ORCL:
$67.36B
CDNS:
$4.91B
ORCL:
$79.58B
CDNS:
$1.87B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ORCL — Ранг доходности на риск
CDNS
ORCL
Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.33 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.54 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ORCL
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -84.19% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -58.25% | +29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -58.25% | +29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -58.25% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -58.25% | +26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -49.30% | +40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -29.11% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 36.06% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ORCL
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.25%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 24.32% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 42.24% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.04% | 64.69% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 42.31% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 35.23% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ORCL
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.21% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ORCL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.32%) compared to CDNS (16.25%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ORCL's -84.19%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор