PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с ORCL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ORCL.

Основные характеристики


CDNSORCL
Дох-ть с нач. г.11.44%6.60%
Дох-ть за 1 год54.37%28.33%
Дох-ть за 3 года31.84%22.13%
Дох-ть за 5 лет39.97%18.30%
Дох-ть за 10 лет35.06%13.11%
Коэф-т Шарпа2.061.04
Дневная вол-ть27.44%30.34%
Макс. просадка-93.13%-84.19%
Current Drawdown-2.70%-10.98%

Фундаментальные показатели


CDNSORCL
Рыночная капитализация$82.63B$307.74B
Прибыль на акцию$3.82$3.62
Цена/прибыль79.4630.93
PEG коэффициент2.821.17
Выручка (12 мес.)$4.09B$51.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$36.39B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$20.31B

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности CDNS и ORCL

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 35.06% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
-2.81%
CDNS
ORCL

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Oracle Corporation

Сравнение дивидендов CDNS и ORCL

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.43%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%

Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
ORCL
Oracle Corporation
1.04

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и ORCL

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и ORCL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
1.04
CDNS
ORCL

Сравнение просадок CDNS и ORCL

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и ORCL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-10.98%
CDNS
ORCL

Сравнение волатильности CDNS и ORCL

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
6.75%
CDNS
ORCL