PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ORCL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ORCL.

Корреляция

Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,552.10%
123,883.89%
CDNS
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.07

ORCL:

0.52

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.39

ORCL:

1.02

Коэф-т Омега

CDNS:

1.05

ORCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.10

ORCL:

0.61

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.19

ORCL:

1.80

Индекс Язвы

CDNS:

14.54%

ORCL:

12.07%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.29%

ORCL:

42.17%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

CDNS:

-11.29%

ORCL:

-27.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$77.30B

ORCL:

$385.61B

EPS

CDNS:

$3.85

ORCL:

$4.26

Коэффициент P/E

CDNS:

73.19

ORCL:

32.28

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

ORCL:

1.39

Коэффициент P/S

CDNS:

16.65

ORCL:

6.91

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

ORCL:

22.02

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -16.38%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 31.11% против 13.81% соответственно.

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-19.69%

1 год

21.90%

5 лет

23.05%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: 0.07
ORCL: 0.52
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.39
ORCL: 1.02
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.05
ORCL: 1.14
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: 0.10
ORCL: 0.61
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: 0.19
ORCL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.52
CDNS
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ORCL

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ORCL

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-27.58%
CDNS
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ORCL

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 19.67% и 18.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
18.92%
CDNS
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию