PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CDNS с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDNS и ORCL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.11%
12.79%
CDNS
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.30

ORCL:

1.56

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.68

ORCL:

2.57

Коэф-т Омега

CDNS:

1.08

ORCL:

1.32

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.42

ORCL:

2.57

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.88

ORCL:

8.51

Индекс Язвы

CDNS:

11.62%

ORCL:

5.97%

Дневная вол-ть

CDNS:

34.70%

ORCL:

32.70%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

CDNS:

-9.90%

ORCL:

-18.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$80.69B

ORCL:

$437.19B

EPS

CDNS:

$3.80

ORCL:

$4.09

Цена/прибыль

CDNS:

77.42

ORCL:

38.22

PEG коэффициент

CDNS:

3.09

ORCL:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.29B

ORCL:

$54.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$2.96B

ORCL:

$38.41B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.12B

ORCL:

$22.74B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 32.09% против 15.46% соответственно.


CDNS

С начала года

-2.09%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.57%

5 лет

32.27%

10 лет

32.09%

ORCL

С начала года

-5.96%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

10.14%

1 год

48.24%

5 лет

25.02%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.301.56
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.682.57
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.32
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.422.57
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.888.51
CDNS
ORCL

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.30
1.56
CDNS
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ORCL

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.02%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ORCL

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.90%
-18.56%
CDNS
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ORCL

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 6.45%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.45%
7.31%
CDNS
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab