PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с APH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или APH.

Корреляция

Корреляция между CDNS и APH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CDNS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,567.11%
60,145.64%
CDNS
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

-0.03

APH:

0.98

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.26

APH:

1.43

Коэф-т Омега

CDNS:

1.03

APH:

1.21

Коэф-т Кальмара

CDNS:

-0.04

APH:

1.51

Коэф-т Мартина

CDNS:

-0.08

APH:

3.92

Индекс Язвы

CDNS:

14.52%

APH:

9.48%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.23%

APH:

37.89%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

CDNS:

-13.70%

APH:

-2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$72.81B

APH:

$86.22B

EPS

CDNS:

$3.95

APH:

$2.08

Коэффициент P/E

CDNS:

67.19

APH:

34.21

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

APH:

2.59

Коэффициент P/S

CDNS:

15.69

APH:

5.66

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

APH:

8.37

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 31.20% против 19.59% соответственно.

CDNS

С начала года

-6.22%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

12.14%

1 год

1.48%

5 лет

28.57%

10 лет

31.20%

APH

С начала года

9.76%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

9.45%

1 год

31.92%

5 лет

30.05%

10 лет

19.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: -0.03
APH: 0.98
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.26
APH: 1.43
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.03
APH: 1.21
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: -0.04
APH: 1.51
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: -0.08
APH: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.98
CDNS
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и APH

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и APH

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.70%
-2.96%
CDNS
APH

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и APH

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Amphenol Corporation (APH) имеют волатильность 19.68% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.68%
19.53%
CDNS
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию