Сравнение MSTR с CB
MSTR (Strategy Inc) and CB (Chubb Limited) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 20.92% против 12.26% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам MSTR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MSTR and CB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between MSTR and CB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CB:
$129.48B
MSTR:
-$40.19
CB:
$28.35
MSTR:
77.72
CB:
2.72
MSTR:
1.13
CB:
1.62
MSTR:
$490.47M
CB:
$48.15B
MSTR:
$334.08M
CB:
$17.01B
MSTR:
$466.93M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CB — Ранг доходности на риск
MSTR
CB
Сравнение MSTR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.64 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.73 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CB
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -50.99% | -48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -9.36% | -67.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -14.35% | -63.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -19.26% | -64.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -42.59% | -46.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -3.68% | -70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -10.68% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 4.11% | +48.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CB
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 6.08% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 13.12% | +44.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 17.67% | +53.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 20.33% | +70.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 23.69% | +50.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CB
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор