PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с FBTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTC-USD или FBTC.

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и FBTC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.12%
103.77%
BTC-USD
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.89

FBTC:

0.79

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.51

FBTC:

1.42

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.26

FBTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.66

FBTC:

1.53

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.43

FBTC:

3.37

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.38%

FBTC:

12.79%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.72%

FBTC:

54.50%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

FBTC:

-28.21%

Текущая просадка

BTC-USD:

-10.83%

FBTC:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью 2.11%.

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

FBTC

С начала года

2.11%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

42.66%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 1.89
FBTC: 1.86
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.51
FBTC: 2.52
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTC-USD: 1.26
FBTC: 1.29
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTC-USD: 1.66
FBTC: 1.67
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
BTC-USD: 8.43
FBTC: 8.30

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
1.86
BTC-USD
FBTC

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и FBTC

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки FBTC в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.83%
-10.75%
BTC-USD
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и FBTC

Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 16.25% и 16.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
16.41%
BTC-USD
FBTC