Сравнение BTC-USD с FBTC
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, BTC-USD returned -44.53% vs -45.32% for FBTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -31.91%, а FBTC немного ниже – -32.48%.
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
FBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -45.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 100.05% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -32.48% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and FBTC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTC-USD and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTC-USD
FBTC
Сравнение BTC-USD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.47 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и FBTC
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.97% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.23% | -52.97% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.23% | -52.97% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.42% | -16.89% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.57% | 30.90% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и FBTC
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.44%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 13.28% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 34.52% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 44.28% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 50.08% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 50.08% | +6.32% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and FBTC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.28%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FBTC's -52.97%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор