Сравнение BTC-USD с FBTC
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, BTC-USD returned -39.67% vs -41.03% for FBTC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC-USD показывает доходность -29.97%, а FBTC немного ниже – -31.18%.
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
FBTC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -26.03%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -41.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 101.44% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -31.18% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and FBTC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTC-USD and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
BTC-USD
FBTC
Сравнение BTC-USD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.43 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и FBTC
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -52.07% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -52.07% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -52.07% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -16.12% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 28.76% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и FBTC
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 9.84% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 34.13% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 43.92% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 50.19% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 50.19% | +6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and FBTC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to FBTC (9.84%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs FBTC's -52.07%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор