Сравнение MSTR с BOXX
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, MSTR returned 41.95%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.05%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.71%.
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -4.18% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.71% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MSTR and BOXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BOXX — Ранг доходности на риск
MSTR
BOXX
Сравнение MSTR c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 8.67 | -7.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 57.81 | -58.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 493.36 | -494.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BOXX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -0.12% | -99.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.35% | -0.07% | -79.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.13% | -0.12% | -80.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -0.01% | -80.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -0.00% | -86.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.47% | 0.01% | +54.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BOXX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 0.10% | +23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.20% | 0.26% | +57.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.58% | 0.32% | +72.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 0.37% | +90.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.95% | 0.37% | +73.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BOXX
Ни MSTR, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BOXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор