Сравнение MSTR с BITI
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Over the past 3 years, MSTR returned 27.86%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -15.53% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MSTR and BITI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.78 |
The correlation between MSTR and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTR
BITI
Сравнение MSTR c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.57 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.38 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BITI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -92.16% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -25.28% | -56.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -84.63% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -86.41% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -68.40% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.82% | 10.16% | +47.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BITI
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 10.76% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 34.28% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 44.15% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 52.24% | +38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 52.24% | +22.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BITI
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BITI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BITI's -92.16%.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор