Сравнение MSTR с APLD
MSTR (Strategy Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 125.13%/yr for APLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 20.92% против 125.13% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам MSTR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between MSTR and APLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.16 |
Over the past year, MSTR and APLD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
APLD:
$11.60B
MSTR:
-$40.19
APLD:
-$0.72
MSTR:
77.72
APLD:
28.94
MSTR:
1.13
APLD:
7.37
MSTR:
$490.47M
APLD:
$390.57M
MSTR:
$334.08M
APLD:
$124.93M
MSTR:
$466.93M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. APLD — Ранг доходности на риск
MSTR
APLD
Сравнение MSTR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.83 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.72 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и APLD
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.73% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -50.31% | -26.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -76.66% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -82.61% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -89.80% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -14.00% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -74.86% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 21.22% | +31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и APLD
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 33.15% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 80.49% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 107.13% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 165.20% | -74.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 301.46% | -227.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и APLD
Ни MSTR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and APLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор