Сравнение MSTR с AMGN
MSTR (Strategy Inc) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 12.08%/yr for AMGN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 20.92% против 12.08% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам MSTR и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between MSTR and AMGN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
AMGN:
$193.23B
MSTR:
-$40.19
AMGN:
$14.38
MSTR:
77.72
AMGN:
5.17
MSTR:
1.13
AMGN:
21.03
MSTR:
$490.47M
AMGN:
$37.24B
MSTR:
$334.08M
AMGN:
$26.61B
MSTR:
$466.93M
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. AMGN — Ранг доходности на риск
MSTR
AMGN
Сравнение MSTR c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.40 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.22 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и AMGN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -63.48% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -16.57% | -59.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.74% | -54.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -24.86% | -59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -24.86% | -64.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -7.80% | -66.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -16.77% | -69.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 7.19% | +45.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и AMGN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 7.92% | +13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 19.22% | +38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 27.79% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 23.97% | +66.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 24.86% | +48.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и AMGN
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and AMGN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор