Сравнение MSTQX с PAGRX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 19.12%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 10.35%.
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 19.94%
Сравнение доходности по годам MSTQX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 10.35% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -9.91% |
Correlation
The correlation between MSTQX and PAGRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and PAGRX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MSTQX
PAGRX
Сравнение MSTQX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.99 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.99 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и PAGRX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -55.87% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -9.14% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -26.34% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -36.52% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -5.13% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.03% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.73% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и PAGRX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.02%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.54% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 13.73% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.96% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 24.57% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 24.47% | -3.86% |
Сравнение комиссий MSTQX и PAGRX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и PAGRX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and PAGRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (4.54%) compared to MSTQX (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs PAGRX's -55.87%.
PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор