PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

XMAR и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и APRH

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%8.26%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 0.87%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с APRDAPRH с ISWNAPRH с SAUGAPRH с AMZPAPRH с PBJA

Сравнение комиссий XMAR и APRH

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

XMAR vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.81

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.26

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.96

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.35

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.81

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.50

+0.40

Корреляция

Корреляция между XMAR и APRH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и APRH

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и APRH

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-5.87%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.83%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.21%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.22%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.59%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.56%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

6.89%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.62%

+1.02%