PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с APRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAR с APRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XMAR returned 11.18%/yr vs 7.42%/yr for APRH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRH.

Доходность

Сравнение доходности XMAR и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 4.49%.

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAR и APRH

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%8.26%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%

Correlation

The correlation between XMAR and APRH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.65

The correlation between XMAR and APRH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAR и APRH

Секторы
XMAR
APRH

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

XMAR
36.2%
APRH
33.6%

Финансовые услуги

XMAR
11.9%
APRH
12.4%

Коммуникационные услуги

XMAR
10.9%
APRH
10.5%

Потребительский циклический сектор

XMAR
10.1%
APRH
10.0%

Здравоохранение

XMAR
8.4%
APRH
9.5%

Промышленность

XMAR
8.1%
APRH
8.5%

Потребительский защитный сектор

XMAR
4.9%
APRH
5.3%

Энергетика

XMAR
3.5%
APRH
4.0%

Коммунальные услуги

XMAR
2.3%
APRH
2.5%

Недвижимость

XMAR
1.9%
APRH
2.0%

Сырьевые материалы

XMAR
1.8%
APRH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMARXMAR с ARLU
Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWNAPRH с AMDY

Доходность на риск

XMAR vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARAPRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
3.18

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
4.75

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

6.48

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.63

22.02

+44.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

3.18

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

1.70

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XMAR и APRH

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и APRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMARAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-5.87%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.21%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-5.87%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.08%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMARAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.98%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

2.47%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

4.56%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

4.56%

+0.99%

Сравнение комиссий XMAR и APRH

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и APRH

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAR and APRH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAR has higher volatility (0.58%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs APRH's -5.87%.

On 3-year performance, XMAR leads with 11.18% vs 7.42% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMAR has performed better with a 11.18% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 0.79% for APRH.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAR и APRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор