Сравнение MSTQ с ISWN
MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. MSTQ is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, MSTQ returned 21.10%/yr vs 8.48%/yr for ISWN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTQ charges 1.59%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.35%.
MSTQ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.54% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.35% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -16.18% |
Correlation
The correlation between MSTQ and ISWN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between MSTQ and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
MSTQ
ISWN
Сравнение MSTQ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.22 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 3.94 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и ISWN
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -32.35% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.63% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -13.77% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.97% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -16.04% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.99% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и ISWN
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 4.71% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 10.86% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 12.74% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 11.81% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 11.66% | +7.39% |
Сравнение комиссий MSTQ и ISWN
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и ISWN
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности ISWN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.52% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQ and ISWN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (7.81%) compared to ISWN (4.71%). In terms of maximum drawdown, MSTQ dropped -31.05% vs ISWN's -32.35%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 21.10% vs 8.48% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 21.10% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.82% for ISWN.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Amplify. Their fees differ too: 1.59% for MSTQ and 0.49% for ISWN.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQ и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор