Сравнение MSTQ с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
MSTQ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -5.71% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.67% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
MSTQ
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и ISWN
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
MSTQ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
MSTQ
ISWN
Сравнение MSTQ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.86 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.61 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.68 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.04 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и ISWN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и ISWN
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.81% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и ISWN
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -32.35% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -7.11% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -16.57% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.32% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и ISWN
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) составляет 4.51%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.13% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.60% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 11.81% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 11.47% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 11.40% | +7.58% |