PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

MSTQ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%16.08%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий MSTQ и FLJJ

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

MSTQ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.80

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.15

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

13.06

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.75

-1.15

Корреляция

Корреляция между MSTQ и FLJJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и FLJJ

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и FLJJ

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-6.91%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-3.86%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-2.45%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.82%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.93%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и FLJJ

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.16%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

3.49%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

6.42%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

6.31%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

6.31%

+12.67%