PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

MSTQ и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и AJAN

2026 (YTD)20252024
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%21.76%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий MSTQ и AJAN

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

MSTQ vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.18

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.77

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.34

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.53

-0.93

Корреляция

Корреляция между MSTQ и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и AJAN

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и AJAN

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-4.11%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-3.34%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-1.46%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.30%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.63%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и AJAN

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.38%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

1.72%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

4.42%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

3.86%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

3.86%

+15.12%