Сравнение MSTE.TO с CONY
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs -40.67% for CONY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и CONY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -23.75%.
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -35.25%
- 1 год
- -40.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -23.75% | -21.95% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and CONY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between MSTE.TO and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. CONY — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
CONY
Сравнение MSTE.TO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.64 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.08 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.16 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и CONY
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CONY в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -64.97% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -63.74% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -58.11% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -22.65% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 37.66% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и CONY
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 15.49% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 43.13% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 57.52% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.20% | 59.17% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 59.17% | +25.03% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и CONY
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и CONY
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 146.69%, что меньше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 146.69% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and CONY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор