PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

MSTE.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и USCL.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.45

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

0.76

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.67

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

2.74

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.45

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.04

-1.74

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и USCL.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 162.54%, что больше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-21.85%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-14.94%

-65.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-8.56%

-66.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.88%

-2.66%

-32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.68%

3.63%

+42.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и USCL.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

5.13%

+13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

9.48%

+54.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.63%

20.04%

+61.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.63%

15.62%

+70.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

15.62%

+70.01%