PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с BTCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

MSTE.TO и BTCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BTCC.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.14%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно выше, чем у BTCC.TO с доходностью -23.14%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-23.14%
6 месяцев
-43.13%
1 год
-22.75%
3 года*
29.94%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий MSTE.TO и BTCC.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOBTCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.51

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-0.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.41

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

-0.86

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BTCC.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и BTCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.06

-0.77

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и BTCC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и BTCC.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, тогда как BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и BTCC.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-77.80%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-50.04%

-30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-46.79%

-28.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-34.41%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

23.68%

+22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и BTCC.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

12.79%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

36.60%

+27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

44.84%

+36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

56.97%

+28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

57.41%

+28.07%