Сравнение MSTE.TO с MSTY
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -83.23% vs -73.49% for MSTY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -32.46%.
MSTE.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -51.42%
- С начала года
- -43.85%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -20.83%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- -73.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.85% | -50.82% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.46% | -41.76% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and MSTY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MSTE.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
MSTY
Сравнение MSTE.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.40 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и MSTY
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки MSTY в -76.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -76.61% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.26% | -76.53% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.23% | -73.49% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -27.77% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.55% | 52.45% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTY
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.94% | 22.73% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.49% | 52.50% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.07% | 64.62% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 72.24% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 72.24% | +14.39% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и MSTY
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTY
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 196.72%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 196.72% | 121.40% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSTE.TO and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор