Сравнение MSTE.TO с MSTY
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -71.76% vs -60.75% for MSTY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.64%.
MSTE.TO
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- -33.14%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -27.04%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -20.32% | -55.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.64% | -45.58% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and MSTY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MSTE.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
MSTY
Сравнение MSTE.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.30 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.28 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и MSTY
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -71.84% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -71.84% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.21% | -66.08% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.63% | -25.67% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 46.66% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTY
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 16.54% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 48.29% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 59.63% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.31% | 70.89% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.31% | 70.89% | +13.42% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и MSTY
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTY
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 149.64%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 149.64% | 121.40% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MSTE.TO and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор