PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTE.TO с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTE.TO returned -71.76% vs -64.57% for MSTR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -9.67%.

MSTE.TO

1 день
-8.67%
1 месяц
-33.14%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-37.71%
1 год
-71.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
0.00%
1 месяц
-24.79%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-28.34%
1 год
-64.57%
3 года*
66.84%
5 лет*
26.34%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTR

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-20.32%-55.56%
MSTR
Strategy Inc		-15.66%-52.86%

Correlation

The correlation between MSTE.TO and MSTR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.94

The correlation between MSTE.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с BTCC.TOMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

MSTE.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-1.64

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.85

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.26

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.38

-1.05

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и MSTR

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTE.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-88.54%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-76.48%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.21%

-71.56%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.63%

-32.30%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.78%

51.25%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTR

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTE.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

18.48%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

55.68%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.31%

69.26%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.31%

89.13%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.31%

72.45%

+11.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTR

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 149.64%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		149.64%121.40%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSTE.TO and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор