Сравнение MSTE.TO с MSTR
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, MSTE.TO returned -83.23% vs -78.89% for MSTR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -36.57%.
MSTE.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -51.42%
- С начала года
- -43.85%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -23.18%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -36.57%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.85% | -50.82% |
MSTR Strategy Inc | -36.57% | -47.81% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and MSTR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between MSTE.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
MSTR
Сравнение MSTE.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и MSTR
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -88.54% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.26% | -81.08% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.23% | -80.04% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -34.45% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.55% | 57.51% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTR
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.59%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.94% | 25.59% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.49% | 60.47% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.07% | 74.31% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 90.84% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 74.42% | +12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTR
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 196.72%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 196.72% | 121.40% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSTE.TO and MSTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор