PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTR

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-16.76%-52.86%
Разные валюты инструментов

MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.76%.

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.65%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-61.30%
1 год
-58.15%
3 года*
63.78%
5 лет*
14.48%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

MSTE.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.80

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

-1.20

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.76

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

-1.33

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.39

-1.09

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и MSTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTR

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 162.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и MSTR

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-99.86%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-76.53%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-73.66%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.88%

-86.60%

+51.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.68%

43.98%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTR

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 19.05% и 18.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

18.51%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

55.20%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.63%

73.22%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.63%

89.68%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

71.96%

+13.67%