Сравнение MSTE.TO с IBIT
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTE.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -83.23% vs -45.10% for IBIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -24.87%.
MSTE.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -51.42%
- С начала года
- -43.85%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.87%
- С начала года
- -24.87%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.85% | -50.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.87% | -4.99% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and IBIT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MSTE.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
IBIT
Сравнение MSTE.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.34 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и IBIT
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -52.49% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.26% | -52.49% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.23% | -48.69% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -17.60% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.55% | 33.60% | +26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и IBIT
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.94% | 10.61% | +20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.49% | 34.73% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.07% | 44.49% | +39.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 50.31% | +36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 50.31% | +36.32% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и IBIT
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и IBIT
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 196.72%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 196.72% | 121.40% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and IBIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор