Сравнение MSTE.TO с IBIT
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTE.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -71.76% vs -36.45% for IBIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MSTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -20.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.70%.
MSTE.TO
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- -33.14%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -36.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -20.32% | -55.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.53% | -7.60% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and IBIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between MSTE.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
IBIT
Сравнение MSTE.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.73 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.26 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.36 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и IBIT
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -50.21% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -50.21% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.21% | -47.02% | -29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.63% | -15.94% | -23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.78% | 28.98% | +24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и IBIT
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 9.30% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 34.11% | +29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 43.02% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.31% | 49.53% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.31% | 49.53% | +34.78% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и IBIT
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и IBIT
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 149.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 149.64% | 121.40% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and IBIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MSTE.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор