Сравнение MSTE.TO с BTC-USD
MSTE.TO (Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTE.TO returned -70.30% vs -37.89% for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -18.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.88%.
MSTE.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -35.79%
- 1 год
- -70.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 61.18%
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -18.72% | -55.56% |
BTC-USD Bitcoin | -26.61% | -7.55% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and BTC-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between MSTE.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
BTC-USD
Сравнение MSTE.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 1.19 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и BTC-USD
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -83.55% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -50.49% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -48.82% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -39.96% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.99% | 34.53% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и BTC-USD
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 10.12% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 34.57% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 35.26% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.20% | 43.64% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 55.23% | +28.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and BTC-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор