Сравнение MSTE.TO с BTC-USD
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTE.TO returned -83.23% vs -44.93% for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.19%.
MSTE.TO
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -51.42%
- С начала года
- -43.85%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- -32.46%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 58.87%
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -43.85% | -50.82% |
BTC-USD Bitcoin | -25.22% | -5.22% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between MSTE.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
BTC-USD
Сравнение MSTE.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.35 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и BTC-USD
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -83.48% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.26% | -52.26% | -33.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.23% | -48.53% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -40.23% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.55% | 30.27% | +30.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и BTC-USD
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.94% | 9.50% | +21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.49% | 33.43% | +35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.07% | 35.25% | +48.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 45.07% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 56.15% | +30.48% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор