PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и BTC-USD

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
BTC-USD
Bitcoin		-20.64%-7.55%
Разные валюты инструментов

MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.98%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-20.98%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-22.11%
3 года*
35.59%
5 лет*
5.05%
10 лет*
67.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MSTE.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.51

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-0.48

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-1.06

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

-1.91

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

1.24

-1.95

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и BTC-USD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и BTC-USD

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-85.30%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-49.65%

-30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-45.02%

-30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-41.99%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

27.60%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и BTC-USD

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

14.06%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

35.89%

+27.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

36.39%

+45.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

45.57%

+39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

55.26%

+30.22%