PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и VBISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий MSTBX и VBISX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.48

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.65

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.58

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSTBX и VBISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и VBISX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и VBISX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-8.79%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.54%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-8.72%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.16%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.87%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.43%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и VBISX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.71%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.50%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.44%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.91%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.37%

-0.28%