PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%0.19%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий MSTBX и TSDLX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.76

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

8.03

-6.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.14

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

7.19

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

29.03

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.76

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSTBX и TSDLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и TSDLX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и TSDLX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-7.86%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.26%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-7.86%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.05%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.83%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и TSDLX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.40%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.30%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.24%

-0.15%