PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и SWSBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий MSTBX и SWSBX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.85

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.76

+0.62

Корреляция

Корреляция между MSTBX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и SWSBX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и SWSBX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-9.06%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.54%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-9.06%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.13%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.81%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и SWSBX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.49%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.40%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

2.95%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.47%

-0.38%