Сравнение MSTGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.10% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MSTGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и VOO
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MSTGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSTGX
VOO
Сравнение MSTGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.55 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.31 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и VOO
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и VOO
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -33.99% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -11.98% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -24.52% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -5.55% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.55% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и VOO
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.34% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 9.47% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 18.11% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 16.82% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 17.99% | -7.09% |