Сравнение MSTGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.40% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
MSTGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и SPY
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MSTGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSTGX
SPY
Сравнение MSTGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.45 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.51 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.11 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.92 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и SPY
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и SPY
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -55.19% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -8.88% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -24.50% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.44% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -9.09% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.57% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и SPY
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.28% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 9.49% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 19.06% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 17.05% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 17.92% | -7.03% |