PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTPXMSTGX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTRX

Сравнение комиссий MSTGX и MSTSX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.24

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.46

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.26

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

0.71

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.24

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между MSTGX и MSTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MSTSX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-27.44%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-14.10%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-21.16%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-11.98%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.04%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.15%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.39%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

11.74%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

19.00%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

15.03%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

15.66%

-4.76%