Сравнение MSTGX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTGX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTGX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.10% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | -8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.
MSTGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTGX и IGM
MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
MSTGX vs. IGM — Ранг доходности на риск
MSTGX
IGM
Сравнение MSTGX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTGX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.00 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 6.74 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MSTGX и IGM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTGX и IGM
Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSTGX и IGM
Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -65.59% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -16.44% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -40.68% | +21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -11.29% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -15.32% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.89% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTGX и IGM
Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 8.38% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 16.35% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 26.72% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 25.55% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 24.41% | -13.51% |