- ISIN
- US6176973054
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTGX
Morningstar Global Income Fund (MSTGX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции MSTGX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,256.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Global Income Fund (MSTGX) показал доход в 6.44% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев.
Morningstar Global Income Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 3.07% | -3.54% | 2.06% | 0.78% | -0.40% | 0.39% | 6.44% | |||||
| 2025 | 3.48% | 0.43% | 0.99% | -0.34% | 1.68% | 1.93% | 0.08% | 1.94% | 0.27% | -0.40% | 0.60% | 0.82% | 12.04% |
| 2024 | -0.14% | 0.99% | 2.17% | -2.39% | 2.31% | -0.12% | 2.37% | 2.00% | 0.35% | -1.84% | 2.53% | -2.78% | 5.36% |
| 2023 | 5.04% | -2.41% | 0.88% | 1.53% | -1.97% | 2.55% | 1.72% | -1.42% | -2.28% | -2.35% | 5.51% | 5.03% | 11.91% |
| 2022 | -1.05% | -3.11% | -1.07% | -3.58% | 1.26% | -6.58% | 2.80% | -1.80% | -6.24% | 3.15% | 6.04% | -0.84% | -11.18% |
| 2021 | -1.17% | 1.54% | 2.51% | 2.64% | 2.31% | -0.08% | 0.48% | 0.66% | -2.69% | 1.59% | -3.16% | 3.79% | 8.46% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Global Income Fund has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.43, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2018.
- This fund participated in 61.40% of S&P 500 Index downside but only 46.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 46.27%
- Участие в снижении
- 61.40%
Комиссия
Комиссия MSTGX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTGX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 9.71 | -0.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Global Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.30 | $0.61 | $0.59 | $0.78 | $1.14 | $0.33 | $0.45 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.85% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.17 | $0.00 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.30 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | $0.61 |
| 2023 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.13 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.59 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.75 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Global Income Fund показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Global Income Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.52%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 11d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.64%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.48%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 8d | 1mo 28dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.56%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.83%нояб. 2021 г. | 2mo 28d | 1mo 13d | 4mo 11dсент. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| MSTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -56.78% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -9.10% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -18.90% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -25.43% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.00% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.70% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.09% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTGX
Добавьте Morningstar Global Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTGX