PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morningstar Global Income Fund (MSTGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morningstar Global Income Fund (MSTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6176973054

Эмитент

Morningstar

Дата выпуска

1 нояб. 2018 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MSTGX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Популярные сравнения:
MSTGX с VOO MSTGX с SPY
Популярные сравнения:
MSTGX с VOO MSTGX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morningstar Global Income Fund (MSTGX) показал доход в 6.36% с начала года и 9.03% за последние 12 месяцев.

MSTGX

С начала года

6.36%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.03%

3 года

6.35%

5 лет

6.90%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%2.77%-0.26%-0.34%1.68%6.36%
2024-0.15%0.99%2.17%-2.39%2.20%-0.02%2.37%2.00%0.35%-1.84%2.53%-2.78%5.36%
20235.04%-2.41%0.88%1.53%-1.97%3.46%0.83%-1.42%-2.28%-2.35%5.51%5.03%11.91%
2022-1.05%-3.11%-1.07%-3.58%1.26%-6.58%2.80%-1.80%-6.24%3.15%6.04%-0.84%-11.18%
2021-1.17%1.54%2.51%2.64%2.31%-0.08%0.48%0.66%-2.69%1.59%-3.16%3.79%8.47%
2020-0.63%-4.22%-13.76%6.08%3.27%1.65%4.27%0.26%-1.87%-1.84%9.39%3.22%3.92%
20195.53%1.58%2.19%1.15%-2.36%3.75%-0.95%0.25%2.38%2.28%0.27%2.52%19.97%
20180.80%-4.33%-3.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTGX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSTGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morningstar Global Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 0.80
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morningstar Global Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.49$0.61$0.59$0.78$1.14$0.33$0.45$0.05

Дивидендный доход

5.05%6.65%6.31%8.81%10.50%2.97%4.11%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Global Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.03$0.06$0.00$0.09
2024$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.12$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.10$0.61
2023$0.08$0.04$0.05$0.03$0.04$0.13$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.59
2022$0.03$0.02$0.05$0.06$0.05$0.04$0.02$0.09$0.03$0.03$0.04$0.34$0.78
2021$0.00$0.02$0.04$0.04$0.03$0.10$0.04$0.03$0.03$0.04$0.02$0.75$1.14
2020$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.02$0.03$0.06$0.33
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.06$0.02$0.03$0.03$0.12$0.45
2018$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morningstar Global Income Fund показал максимальную просадку в 27.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Morningstar Global Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-19.63%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.3627 мар. 2024 г.539
-7.48%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.39
-6.56%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.41
-4.76%16 авг. 2021 г.7530 нояб. 2021 г.3012 янв. 2022 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...