PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTGX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTGX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Income Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPXMSTGX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTGX и MSTMX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MSTMX в 0.58%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTGXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.42

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTMX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTGXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между MSTGX и MSTMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MSTMX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MSTMX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTGXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-21.37%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-4.09%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-21.37%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.09%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.09%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.03%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MSTMX

Morningstar Global Income Fund (MSTGX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTGXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.79%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

3.11%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

5.11%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

5.42%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

5.78%

+5.12%