PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTBX с FUMBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, MSTBX returned 2.34%/yr vs 1.33%/yr for FUMBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTBX charges 0.52%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.01%.

MSTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.10%
1 год
1.84%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.69%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTBX и FUMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.22%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.01%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.72%

Correlation

The correlation between MSTBX and FUMBX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.75

The correlation between MSTBX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTGXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

MSTBX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.12

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

5.33

-0.62

MSTBX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и FUMBX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-8.83%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.54%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-1.57%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-8.60%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.96%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.85%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и FUMBX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.56%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.08%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

2.93%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.49%

-0.40%

Сравнение комиссий MSTBX и FUMBX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и FUMBX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.46%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTBX and FUMBX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMBX has higher volatility (0.71%) compared to MSTBX (0.59%). In terms of maximum drawdown, MSTBX dropped -6.31% vs FUMBX's -8.83%.

FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTBX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор