Сравнение MSTB с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
MSTB и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTB и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 3.90% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTB и XCLR
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
MSTB vs. XCLR — Ранг доходности на риск
MSTB
XCLR
Сравнение MSTB c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.43 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 5.24 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MSTB и XCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и XCLR
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и XCLR
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTB | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -14.63% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.29% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.82% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.02% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и XCLR
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTB | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.16% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 10.53% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.58% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 10.58% | +3.36% |