PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с XCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 18.67%/yr vs 13.47%/yr for XCLR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.42%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%3.90%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Correlation

The correlation between MSTB and XCLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between MSTB and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и XCLR

Секторы
MSTB
XCLR

Технологии

36.1%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MSTB
36.1%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
XCLR
11.8%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
XCLR
8.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
XCLR
8.3%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
XCLR
4.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
XCLR
3.5%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
XCLR
2.4%

Недвижимость

MSTB
1.9%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

MSTB vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.57

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.17

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

6.51

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MSTB и XCLR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-14.63%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.29%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-12.46%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.70%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и XCLR

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.56%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.18%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

8.56%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

10.43%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

10.43%

+3.40%

Сравнение комиссий MSTB и XCLR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и XCLR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XCLR в 12.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and XCLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, MSTB leads with 18.67% vs 13.47% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTB has performed better with a 18.67% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB tracks S&P 500® Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Global X. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.25% for XCLR.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор