Сравнение MSTB с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
MSTB и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTB и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTB и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.45% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTB и VAMO
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
MSTB vs. VAMO — Ранг доходности на риск
MSTB
VAMO
Сравнение MSTB c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.80 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.00 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 13.00 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.94 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.25 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSTB и VAMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и VAMO
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и VAMO
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTB | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -41.84% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.55% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -17.25% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.11% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.10% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.71% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и VAMO
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTB | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.97% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.76% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.39% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.89% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.08% | -4.14% |