PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с OVLH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

MSTB и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-4.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.33%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTB показывает доходность -4.06%, а OVLH немного выше – -3.86%.

MSTB

1 день
2.06%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.31%
1 год
19.00%
3 года*
14.50%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий MSTB и OVLH

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSTB vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.33

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.92

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между MSTB и OVLH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и OVLH

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.43%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и OVLH

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-20.69%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.36%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-20.69%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.14%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.16%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.49%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и OVLH

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.22%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.42%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

11.77%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.87%

+2.07%