Сравнение MSTB с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
MSTB и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и HEGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTB и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 1.71% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTB и HEGD
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.
Доходность на риск
MSTB vs. HEGD — Ранг доходности на риск
MSTB
HEGD
Сравнение MSTB c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.47 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.08 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 11.89 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTB и HEGD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и HEGD
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности HEGD в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и HEGD
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HEGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTB | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -14.56% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.39% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -14.56% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -3.15% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.76% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.14% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и HEGD
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTB | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.21% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 4.93% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 8.00% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 9.41% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 9.40% | +4.54% |