PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds - MSTB tracks the S&P 500® Index while HEGD tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, MSTB returned 8.63%/yr vs 9.09%/yr for HEGD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 7.10%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%1.71%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Correlation

The correlation between MSTB and HEGD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between MSTB and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и HEGD

Секторы
MSTB
HEGD

Технологии

36.1%
36.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

MSTB
36.1%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
HEGD
11.8%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
HEGD
8.4%

Промышленность

MSTB
8.2%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
HEGD
4.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
HEGD
2.3%

Недвижимость

MSTB
1.9%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

MSTB vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.65

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.79

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.20

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

16.65

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HEGD

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-14.56%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-4.39%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-8.14%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-14.56%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.39%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.66%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HEGD

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.29%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.95%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

6.94%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

9.40%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.35%

+4.48%

Сравнение комиссий MSTB и HEGD

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HEGD

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности HEGD в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and HEGD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.51%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, HEGD leads with 9.09% vs 8.63% for MSTB. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEGD has performed better with a 9.09% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MSTB has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for HEGD.

MSTB tracks S&P 500® Index, while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Swan. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор