Сравнение MST с USO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. MST is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности MST и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам MST и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | 8.05% |
Correlation
The correlation between MST and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. USO — Ранг доходности на риск
MST
USO
Сравнение MST c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.01 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.42 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.31 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.18 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MST и USO
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -98.19% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -20.39% | -74.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -85.01% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -75.30% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 10.82% | +61.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и USO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 14.87% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 38.23% | +63.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 44.20% | +82.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 36.06% | +87.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 39.00% | +84.87% |
Сравнение комиссий MST и USO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и USO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -92.85% for MST. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for USO.
MST is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and USCF. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор