PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MST is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 3.99% for USFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности MST и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и USFR

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%2.82%

Correlation

The correlation between MST and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

MST vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
14.67

-15.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
50.13

-52.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

13.31

-12.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

201.33

-202.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

779.76

-781.02

MST vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и USFR

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-1.36%

-94.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-0.02%

-96.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-0.15%

-63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

0.01%

+75.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и USFR

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

0.09%

+40.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

0.19%

+103.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

0.27%

+129.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

0.40%

+123.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

0.78%

+123.57%

Сравнение комиссий MST и USFR

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и USFR

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MST and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -94.85% for MST. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 3.90% for USFR.

MST is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор