Сравнение MST с TSLA
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, MST returned -97.11% vs 21.57% for TSLA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам MST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 60.32% |
Correlation
The correlation between MST and TSLA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MST
TSLA
Сравнение MST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.72 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.57 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLA
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -73.63% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -29.93% | -67.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -20.17% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -22.69% | -42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 13.77% | +65.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLA
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 16.68% | +30.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 31.12% | +78.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 44.69% | +89.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 59.29% | +68.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 59.24% | +68.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLA
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and TSLA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор