Сравнение MST с TSLA
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) is Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, MST returned -92.85% vs 23.07% for TSLA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам MST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 56.58% |
Correlation
The correlation between MST and TSLA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MST
TSLA
Сравнение MST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.77 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.81 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.50 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.73 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок MST и TSLA
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -73.63% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -29.93% | -65.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -13.51% | -80.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -22.73% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 12.84% | +59.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TSLA
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 12.12% | +23.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 27.28% | +74.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 46.36% | +80.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 58.85% | +65.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 59.11% | +64.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TSLA
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and TSLA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор