Сравнение MST с THTA
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 16.30% for THTA. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MST и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам MST и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | 10.76% |
Correlation
The correlation between MST and THTA is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. THTA — Ранг доходности на риск
MST
THTA
Сравнение MST c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.21 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 45.87 | -47.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и THTA
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -31.41% | -66.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -2.64% | -94.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -4.54% | -92.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -7.40% | -59.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 0.36% | +77.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и THTA
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 2.29% | +24.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 3.83% | +103.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 6.17% | +127.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 19.65% | +106.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 19.65% | +106.73% |
Сравнение комиссий MST и THTA
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и THTA
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MST and THTA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -95.33% for MST. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: Defiance and SoFi. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор