Сравнение MST с QTUM
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. MST is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, MST returned -92.37% vs 92.25% for QTUM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности MST и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 42.05% |
Correlation
The correlation between MST and QTUM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QTUM — Ранг доходности на риск
MST
QTUM
Сравнение MST c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.08 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 22.92 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.53 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.07 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок MST и QTUM
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -38.45% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -15.26% | -79.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.14% | -1.35% | -92.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.34% | -8.25% | -54.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.56% | 4.04% | +68.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QTUM
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.80% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.80% | 9.78% | +26.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.87% | 20.32% | +80.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.48% | 26.27% | +100.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.71% | 26.56% | +97.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.71% | 27.16% | +96.55% |
Сравнение комиссий MST и QTUM
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QTUM
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 818.48%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QTUM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs -92.37% for MST. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 0.70% for QTUM.
MST is categorized as Derivative Income, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор