Сравнение MST с QTUM
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. MST is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 54.31% for QTUM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности MST и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 46.68% |
Correlation
The correlation between MST and QTUM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QTUM — Ранг доходности на риск
MST
QTUM
Сравнение MST c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.30 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.58 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.44 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и QTUM
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -38.45% | -59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -15.26% | -82.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -15.19% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -8.22% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 4.76% | +74.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QTUM
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 11.07% | +36.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 25.30% | +84.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 30.57% | +103.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 27.47% | +100.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 27.59% | +99.93% |
Сравнение комиссий MST и QTUM
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QTUM
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QTUM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to QTUM (11.07%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 54.31% vs -97.11% for MST. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 54.31% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.82% for QTUM.
MST is categorized as Derivative Income, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор