PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MST с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

MST и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MST и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MST и QTUM

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%42.05%

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий MST и QTUM

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

MST vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MST vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.84

-1.61

Корреляция

Корреляция между MST и QTUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и QTUM

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MST и QTUM

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-38.45%

-56.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-9.34%

-84.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-8.40%

-48.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MST и QTUM

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.72%

29.70%

+93.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.72%

26.21%

+96.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.72%

27.05%

+95.67%