Сравнение MST с QRMI
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 9.73% for QRMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности MST и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -87.72% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 7.57% |
Correlation
The correlation between MST and QRMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MST
QRMI
Сравнение MST c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.94 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.52 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.71 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.22 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MST и QRMI
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -20.95% | -74.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | -5.04% | -89.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -7.98% | -54.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | 1.14% | +71.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и QRMI
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 35.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | 0.66% | +35.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | 4.43% | +97.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 5.76% | +120.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 8.34% | +115.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 8.34% | +115.53% |
Сравнение комиссий MST и QRMI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и QRMI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности QRMI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MST and QRMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.73%) compared to QRMI (0.66%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.73% vs -92.85% for MST. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.73% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 12.19% for QRMI.
MST is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор