PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MST с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

MST и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MST и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MST и QRMI

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий MST и QRMI

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

MST vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MST vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.09

-0.86

Корреляция

Корреляция между MST и QRMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и QRMI

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MST и QRMI

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-20.95%

-74.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-3.54%

-90.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.89%

-8.25%

-48.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MST и QRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.72%

7.77%

+114.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.72%

8.46%

+114.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.72%

8.46%

+114.26%