Сравнение MST с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
MST и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -1.04%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и PBP
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
MST vs. PBP — Ранг доходности на риск
MST
PBP
Сравнение MST c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.32 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между MST и PBP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и PBP
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок MST и PBP
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -43.43% | -51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -3.29% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -6.75% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 14.26% | +108.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 11.95% | +111.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 13.69% | +109.28% |