Сравнение MST с PBP
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MST is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 18.99% for PBP. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MST и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам MST и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 14.24% |
Correlation
The correlation between MST and PBP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. PBP — Ранг доходности на риск
MST
PBP
Сравнение MST c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.65 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 18.78 | -20.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и PBP
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -43.43% | -54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -5.22% | -91.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | 0.00% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -6.63% | -60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 1.01% | +77.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и PBP
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 2.19% | +24.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 6.11% | +101.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 7.27% | +126.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 11.85% | +114.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 13.67% | +112.71% |
Сравнение комиссий MST и PBP
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и PBP
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MST and PBP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 18.99% vs -95.33% for MST. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.99% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 11.29% for PBP.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор